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雜志簡介中科院分區 JCR分區 CiteScore 發文統計通訊方式相關雜志期刊導航

Journal Of Financial Econometrics 雜志簡介

《Journal Of Financial Econometrics》重點專注發布Multiple領域的新研究，旨在促進和傳播該領域相關的新技術和新知識。鼓勵該領域研究者詳細地發表他們的高質量實驗研究和理論結果。該雜志創刊至今，在Multiple領域，有較高影響力，對來稿文章質量要求較高，稿件投稿過審難度較大。歡迎廣大同領域研究者投稿該雜志。

Journal Of Financial Econometrics 雜志中科院分區

中科院SCI分區數據

中科院SCI期刊分區（2023年12月升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	3區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學	4區 4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2022年12月升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	3區	ECONOMICS 經濟學 BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融	3區 4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2021年12月舊的升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	4區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學	4區 4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2021年12月升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	4區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學	4區 4區	否	否

中科院SCI期刊分區（2020年12月舊的升級版）

大類學科	分區	小類學科	分區	Top期刊	綜述期刊
經濟學	4區	BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學	4區 4區	否	否

中科院分區趨勢圖

影響因子趨勢圖

中科院JCR分區：中科院JCR期刊分區（又稱分區表、分區數據）是中國科學院文獻情報中心世界科學前沿分析中心的科學研究成果，是衡量學術期刊影響力的一個重要指標，一般而言，發表在1區和2區的SCI論文，通常被認為是該學科領域的比較重要的成果。

影響因子：是湯森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引證報告(Journal Citation Reports,JCR)中的一項數據，現已成為國際上通用的期刊評價指標，不僅是一種測度期刊有用性和顯示度的指標，而且也是測度期刊的學術水平，乃至論文質量的重要指標。

Journal Of Financial Econometrics 雜志JCR分區

Web of Science 數據庫（2023-2024年最新版）

按JIF指標學科分區	收錄子集	分區	排名	百分位
學科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q2	113 / 231	51.3%
學科：ECONOMICS	SSCI	Q2	241 / 597	59.7%

按JCI指標學科分區	收錄子集	分區	排名	百分位
學科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q2	77 / 231	66.88%
學科：ECONOMICS	SSCI	Q2	197 / 600	67.25%

Journal Of Financial Econometrics CiteScore 評價數據（2024年最新版）

CiteScore：5.6
SJR：2.011
SNIP：2.275

CiteScore 排名

學科類別	分區	排名	百分位
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Economics and Econometrics	Q1	145 / 716	79%
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Finance	Q1	66 / 317	79%

CiteScore趨勢圖

年發文量趨勢圖

CiteScore：是由Elsevier2016年發布的一個評價學術期刊質量的指標，該指標是指期刊發表的單篇文章平均被引用次數。CiteScore和影響因子的作用是一樣的，都是可以體現期刊質量的重要指標，給選刊的作者了解期刊水平提供幫助。

Journal Of Financial Econometrics 雜志發文統計

文章名稱引用次數
Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk52
Downside Variance Risk Premium14
Dynamic Functional Regression with Application to the Cross-section of Returns6
Modeling Systemic Risk: Time-Varying Tail Dependence When Forecasting Marginal Expected Shortfall6
Realized Wishart-GARCH: A Score-driven Multi-Asset Volatility Model5
Hidden Markov and Semi-Markov Models with Multivariate Leptokurtic-Normal Components for Robust Modeling of Daily Returns Series4
The Risk and Return Conundrum Explained: International Evidence4
Identification-Robust Inference on Risk Premia of Mimicking Portfolios of Non-traded Factors2
The VIX, the Variance Premium, and Expected Returns2
Efficient Sorting: A More Powerful Test for Cross-Sectional Anomalies2
國家/地區發文量
USA24
England17
GERMANY (FED REP GER)11
Switzerland11
Italy10
Canada9
Netherlands8
CHINA MAINLAND7
France6
Denmark5
機構發文發文量
UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA6
AARHUS UNIVERSITY5
CHARLES UNIVERSITY PRAGUE4
SWISS FINANCE INST4
UNIVERSITY OF GENEVA4
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA4
UNIVERSITY OF WARWICK4
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM4
BANK OF CANADA3
HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN3